Gestion d'actifs et des risques

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Public Concerné

Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2023-2024 :

  • Nombre d'inscrits : 70
  • Taux de présence à l'évaluation : 79%
  • Taux de réussite parmi les présents : 49%

Objectifs pédagogiques

Ce cours vise à fournir aux étudiants les compétences et les connaissances nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques financiers dans les institutions financières, y compris les banques, les compagnies d'assurances et les gestionnaires d'actifs. Les étudiants apprendront à utiliser des outils modernes d'analyse des risques, y compris la Value at Risk (VaR), l'allocation d'actifs, et les stratégies de gestion de portefeuille.

Capacité et compétences acquises

Contenu de la formation

Introduction à la Gestion des Risques Financiers :
  • Définition et types de risques : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité. 
  • Objectifs de la gestion des risques financiers : Minimisation des pertes, optimisation du rendement ajusté au risque.
       
Value at Risk (VaR) :
  • Définitions, objectifs, et importance dans la gestion des risques financiers. 
  • Méthodes de calcul de la VaR : historique, paramétrique et Monte Carlo. 
  • Limites et critiques de la VaR : Utilisation en période de crise, stress testing et analyse de scénarios extrêmes. 
  • Simulation de la VaR avec des outils financiers réels : Comprendre les facteurs influençant la VaR, comme la volatilité et la corrélation des actifs. 
     
Risque de Crédit :
  • Définitions et types de risque de crédit : Risque de défaut, risque de contrepartie, risque de concentration. 
  • Outils d'évaluation du risque de crédit : Credit Default Swaps (CDS), scoring de crédit, et notations financières. 
      
Stratégies de Gestion d'Actifs :
  • Gestion active vs gestion passive : Différences, avantages et inconvénients. 
  • Les fonds indiciels, smart beta, et investissement socialement responsable (ISR). 
  • Introduction aux stratégies de diversification.
  • Méthodes qualitatives : Analyse fondamentale, gouvernance d'entreprise, ESG (Environnement, Social, Gouvernance). 
       
      
Cas de Simulation de Stratégies de Portefeuille et de Calcul de VaR
 

Description des modalités de validation

En alternance ou en formation continue en journée :

Merci de consulter directement le secrétariat pédagogique de votre formation pour obtenir le planning.

En formation « à la carte Hors Temps de Travail », en présentiel, à distance ou hybride :

Voir les dates, les lieux d'enseignement et les modalités d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation.

  • Paris
    • Paris
      • 2026-2027 2nd semestre: Formation en présentiel journée
      • 2027-2028 2nd semestre: Formation en présentiel journée
Code : GFN206
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crédits
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