Mathématiques actuarielles fondamentales de l'assurance vie
Public Concerné
Il est conseillé d'avoir le niveau licence en mathématiques ou statistiques.
Cadres intervenant dans le domaine de l'assurance.
Cette UE fait partie du M1 mention Actuariat dont l'intégration se fait sur sélection de dossier et du certificat de compétence en techniques actuarielles.
Cadres intervenant dans le domaine de l'assurance.
Cette UE fait partie du M1 mention Actuariat dont l'intégration se fait sur sélection de dossier et du certificat de compétence en techniques actuarielles.
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2021-2022 :
- Nombre d'inscrits : 46
- Taux de présence à l'évaluation : 67%
- Taux de réussite à l'évaluation : 42%
Objectifs pédagogiques
Acquérir une compétence dans les techniques actuarielles de l'assurance-vie.
Contenu de la formation
1- Introduction
Les principes généraux : un contrat de long terme avec, par principe, un aléa viager et des conditions de stipulation pour autrui. Une forte variabilité en fonction des produits financiers probables ou promis.
2- L'aléa viager : démographie et tables de mortalité. Sélection et antisélection. Notions sur les tables de mortalité d'expérience.
3- Les garanties d'assurance : la méthodologie d'évaluation en valeur actuelle probable des garanties en cas de vie ou en cas de décès.
4- La tarification : les principes de tarification. Les chargements sur primes et (ou) les chargements sur encours.
5- Mesure de l'équilibre financier de la prestation d'assurance avant le terme des garanties : les provisions mathématiques. Mode de calcul. Normes réglementaires. L'évaluation de l'engagement de gestion par l'assureur.
6- La contrepartie des règles tarifaires prudentes : une participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des contrats. Les règles contractuelles et les usages du marché.
7- La valeur économique d'un contrat d'assurance-vie : l'espérance de résultat attendu. Simulations sur un ensemble de contrats
Les principes généraux : un contrat de long terme avec, par principe, un aléa viager et des conditions de stipulation pour autrui. Une forte variabilité en fonction des produits financiers probables ou promis.
2- L'aléa viager : démographie et tables de mortalité. Sélection et antisélection. Notions sur les tables de mortalité d'expérience.
3- Les garanties d'assurance : la méthodologie d'évaluation en valeur actuelle probable des garanties en cas de vie ou en cas de décès.
4- La tarification : les principes de tarification. Les chargements sur primes et (ou) les chargements sur encours.
5- Mesure de l'équilibre financier de la prestation d'assurance avant le terme des garanties : les provisions mathématiques. Mode de calcul. Normes réglementaires. L'évaluation de l'engagement de gestion par l'assureur.
6- La contrepartie des règles tarifaires prudentes : une participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des contrats. Les règles contractuelles et les usages du marché.
7- La valeur économique d'un contrat d'assurance-vie : l'espérance de résultat attendu. Simulations sur un ensemble de contrats
Description des modalités de validation
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Prévisions d'ouverture
| Groupe | Semestre | Modalité | État d'ouverture | Date du premier cours | Lieux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT102 | Mathématiques actuarielles fondamentales de l'assurance vie | 6 | Cours de Jour | - | - | - | - |
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
- Paris
- Centre Cnam Paris
- 2024-2025 2nd semestre: Formation en présentiel soir ou samedi
- 2025-2026 2nd semestre: Formation en présentiel soir ou samedi
- 2026-2027 2nd semestre: Formation en présentiel soir ou samedi
- Centre Cnam Paris
